AIMP 3不支持cue格式吗？

毫无疑问，aimp3是支持cue文件的。

你的情况应该是cue文件错误，所以才找不到文件。

用记事本打开cue文件，检查cue里面APE文件的名字和你下载的APE名字是否一致。如果不一致，改成一样的，再保存一下就行了。